zarzadzaniezasobamiludzkimi.waw.pl

Program

 Zerokuponowa krzywa rentowności
 Metody budowania zerokuponowej krzywej rentowności
 Wartość pieniądza w czasie – obserwacje praktyczne
 Przegląd miar ryzyka obligacji
 Instrumenty zabezpieczające
 Wstęp do analizy obligacji obarczonych ryzykiem kredytowym – macierz migracji
 Wprowadzenie do kredytowych instrumentów pochodnych
 Credit default swap
 Credit spread option
 Total return swap
 Credit return notes
 Zasady wyceny kredytowych instrumentów pochodnych

Forma szkolenia

 2-dniowe (16 godz.) szkolenie w formie wykładu i zajęć praktycznych

Firma

Warszawski Instytut Bankowości